على المدى القصير الحركة من المتوسط ، فوق المدى الطويل الحركة من المتوسط

كيفية استخدام متوسطات متحركة متعددة على رسم بياني للتداول تريد متوسط ​​متحرك قصير عند فحص مخطط تداول لأن هذا المتوسط ​​يستجيب بسرعة للظروف الجديدة، وتريد متوسطا متحركا طويلا لأنه يقلل من الأخطاء. فلماذا لا تستخدم كل منهما أو ثلاثة 8212 المتوسط ​​المتحرك القصير والمتوسط ​​والطويل الأجل يمكنك. قراءة على وضع متوسطين متحركين في اللعب يمكنك البحث عن متوسط ​​متحرك أقصر (مثلا 5 أيام) لعبور متوسط ​​متحرك أطول (مثلا 20 يوما). عند استخدام 5 و 20 يوما، يمكنك رسم متوسط ​​متحرك لمدة أسبوع مقابل المتوسط ​​المتحرك لمدة شهر واحد. عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأقصر عن المتوسط ​​المتحرك الأطول في الاتجاه الصعودي، فإنك تشتري. عندما يعبر المتوسط ​​المتحرك الأقصر المتوسط ​​المتحرك الأطول على الجانب السلبي، تبيع. يظهر هذا الرسم البياني الأمن مع اثنين من المتوسطات المتحركة، قصيرة واحدة في 5 أيام، وأطول واحد في 20 يوما. تشتري عندما تقترب المتوسطات المتحركة على المدى القصير فوق المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل وتبيع عندما تعبر أدناه. الأسهم بمناسبة عمليات الانتقال بويسيل. مساحة أكثر انفتاحا 8212 ضوء النهار 8212 ترى بين اثنين من المتوسطات المتحركة، وأكثر ثقة يمكنك أن تكون إشارة صحيحة وسوف تستمر. عندما يتقارب المتوسطان المتحركان (مثلما يفعلان بالقرب من الخارج، على سبيل المثال)، لديك ثقة أقل بأن الإشارة سوف تستمر. إذا قمت بتداول نموذج المتوسط ​​المتحرك اثنين، فإن ربحك هو 25.31 على حصة رأسمالية مبدئية تبلغ 70.61، أو 36 في المئة، كما هو مبين في هذا الجدول. الربح الافتراضي من القاعدة الانتقالية المتوسطة كروس أوفر النظر في مزايا اثنين من كروس المتوسط ​​المتحرك: يمكنك أن ترى كروس و don8217t لحساب القيمة العددية للمتوسط ​​المتحرك كل يوم، وهو مصدر إزعاج. قد لا تزال ترغب في إضافة عامل تصفية، مثل الانتظار لمدة يوم أو يومين بعد الكروس لوضع التجارة أو تأهل كروس بنسبة مئوية. متوسط ​​كروس متحرك اثنين أكثر موثوقية من المتوسط ​​المتحرك واحد في أنه 8217s أقل حساسية. انها متخلفة أكثر ولكن هو الخطأ أقل في كثير من الأحيان. You8217re مبادلة خطر للعودة، كالمعتاد. لديك عدد أقل من الصفقات من حساب متوسط ​​متحرك واحد وبالتالي انخفاض حساب الوساطة. محاولة نهج ثلاثي الاتجاه إذا اثنين من المتوسطات المتحركة جيدة، يجب أن يكون ثلاثة أفضل. على سبيل المثال، يمكنك رسم المتوسطات المتحركة لمدة 5 أيام و 10 أيام و 20 يوما على الرسم البياني، وستنظر في إشارة بويسيل ليتم تأكيدها فقط عندما يعبر كل من 5 أيام و 10 أيام عبر 20 المتوسط ​​المتحرك لليوم الواحد. إذا كنت 8217 دائما مشتريا وأبدا بائع قصير، يمكنك إضافة مؤهل أن إشارة بيع يحدث عندما المتوسط ​​المتحرك لمدة 5 أيام يعبر أي من اثنين من المتوسطات المتحركة الأخرى. هذا النهج هو مدرسة الحزام والحمالات من التداول، حيث كنت 8217re على استعداد لقبول الكثير من التأخير في دخول تجارة جديدة في مقابل لا يكاد أي إشارات خاطئة. نموذج المتوسط ​​المتحرك الثالث له ميزة واحدة مفيدة جدا 8212 فإنه يبقيك خارج الصفقة إذا توقفت حركة السعر عن الاتجاه وبدأت في السير جانبيا، أو إذا أصبحت متقلبة جدا ومتقلبة، بحيث كنت في حاجة الى المتوسط ​​المتحرك طويل للغاية فقط ل انظر هذا الاتجاه. يوضح هذا الرقم نموذج متوسط ​​متحرك: السهم الأول (على اليسار): العلامات التي يرتفع فيها المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير فوق المتوسطات المتحركة المتوسطة والطويلة الأجل. سهم الوسط: علامات حيث المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير يعبر دون المتوسط ​​المتحرك على المدى المتوسط ​​8212 و you21217 خارج. إذا كنت قد دخلت قصيرة، وكنت قد تم التخلي عدة مرات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. ننظر إلى كيف متقلب أصبحت الأسعار، صعودا وهبوطا بكميات كبيرة على مدى فترة قصيرة من الزمن. السهم الثالث (على اليمين): أخيرا، بالقرب من نهاية الرسم البياني، المتوسط ​​المتحرك على المدى القصير يعبر فوق كلا من المتوسطات المتحركة الأخرى، وتحصل على إشارة شراء. المتوسطات المتحركة: استراتيجيات 13 بواسطة كيسي ميرفي. محلل كبير تشارتادفيسور يستخدم العديد من المستثمرين المتوسطات المتحركة لأسباب مختلفة. فبعضها يستخدمها كأداة تحليلية أولية، في حين أن البعض الآخر يستخدمها ببساطة كمنشئ ثقة لدعم قراراتها الاستثمارية. في هذا القسم، نقدم جيدا بضعة أنواع مختلفة من الاستراتيجيات - دمجها في أسلوب التداول الخاص بك هو متروك لكم كروسوفرز كروس أوفر هو النوع الأساسي من الإشارة، ويفضل بين العديد من التجار لأنه يزيل كل العاطفة. النوع الأساسي من كروس أوفر هو عندما يتحرك سعر الأصل من جانب واحد من المتوسط ​​المتحرك ويغلق من جهة أخرى. وتستخدم عمليات الانتقال السعرية من قبل التجار لتحديد التحولات في الزخم ويمكن استخدامها كإستراتيجية أساسية للدخول أو الخروج. كما يمكنك أن ترى في الشكل 1، يمكن أن يشير صليب أدنى المتوسط ​​المتحرك إلى بداية الترند الهابط، ومن المرجح أن يستخدم من قبل التجار كإشارة لإغلاق أي مراكز طويلة موجودة. على العكس من ذلك، فإن الإغلاق فوق المتوسط ​​المتحرك من الأسفل قد يشير إلى بداية اتجاه صعودي جديد. ويحدث النوع الثاني من الكروس عندما يمر متوسط ​​قصير الأجل عبر متوسط ​​طويل الأجل. وتستخدم هذه الإشارة من قبل التجار لتحديد هذا الزخم يتحول في اتجاه واحد وأنه من المرجح أن تقترب خطوة قوية. يتم إنشاء إشارة شراء عندما يتجاوز المتوسط ​​قصير المدى المتوسط ​​فوق المدى الطويل، في حين أن إشارة البيع يتم تشغيلها بمتوسط ​​تقصير على المدى القصير دون المتوسط ​​على المدى الطويل. كما ترون من الرسم البياني أدناه، هذه الإشارة هي موضوعية جدا، وهذا هو السبب لها شعبية جدا. الثلاثي كروس و المتوسط ​​المتحرك الشريط يمكن إضافة متوسطات متحركة إضافية إلى المخطط لزيادة صلاحية الإشارة. سيضع العديد من المتداولين المتوسط ​​المتحرك المتحرك لمدة خمسة وعشرون يوما و 20 يوما على الرسم البياني وينتظرون حتى يصل المتوسط ​​لمدة خمسة أيام من خلال المتوسطات الأخرى. في انتظار أن يمر المتوسط ​​لمدة 10 أيام فوق المتوسط ​​لمدة 20 يوما غالبا ما يستخدم كتأكيد، وهو تكتيك غالبا ما يقلل من عدد الإشارات الخاطئة. زيادة عدد المتوسطات المتحركة، كما هو موضح في طريقة كروس الثلاثي، هي واحدة من أفضل الطرق لقياس قوة الاتجاه واحتمال استمرار هذا الاتجاه. وهذا ما يطرح السؤال: ماذا سيحدث إذا حافظت على إضافة متوسطات متحركة يقول بعض الناس إنه إذا كان المتوسط ​​المتحرك واحد مفيدا، فيجب أن يكون 10 أو أكثر أفضل. هذا يقودنا إلى تقنية تعرف باسم المتوسط ​​المتحرك الشريط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، يتم وضع العديد من المتوسطات المتحركة على نفس الرسم البياني ويتم استخدامها للحكم على قوة الاتجاه الحالي. وعندما تتحرك جميع المتوسطات المتحركة في نفس الاتجاه، يقال أن الاتجاه قوي. ويؤكد العكس عند تجاوز المتوسطات ورأسها في الاتجاه المعاكس. ويتم احتساب الاستجابة للظروف المتغيرة من خلال عدد الفترات الزمنية المستخدمة في المتوسطات المتحركة. وكلما قلت الفترات الزمنية المستخدمة في الحسابات، كان المتوسط ​​أكثر حساسية للتغيرات الطفيفة في الأسعار. يبدأ أحد الشرائط الأكثر شيوعا بمتوسط ​​متحرك لمدة 50 يوما، ويضيف متوسطات في الزيادات لمدة 10 أيام حتى المتوسط ​​النهائي 200. هذا النوع من المتوسط ​​جيد في تحديد الاتجاهات على المدى الطويل. الفلاتر المرشح هو أي تقنية تستخدم في التحليل الفني لزيادة الثقة في تجارة معينة. علی سبیل المثال، قد یختار العدید من المستثمرین الانتظار حتی یصل مستوى الأمان فوق المتوسط ​​المتحرك ویقل عن 10 أعلی من المتوسط ​​قبل تقدیم الطلب. هذا هو محاولة للتأكد من أن كروس صالحة وخفض عدد إشارات كاذبة. الجانب السلبي حول الاعتماد على المرشحات أكثر من اللازم هو أن بعض المكاسب يتم التخلي عنها، ويمكن أن يؤدي إلى الشعور وكأنك قد غاب عن القارب. ستنخفض هذه المشاعر السلبية بمرور الوقت أثناء ضبط المعايير المستخدمة في الفلتر باستمرار. لا توجد قواعد مجموعة أو الأشياء التي تبحث عنها عند تصفية ببساطة أداة إضافية من شأنها أن تسمح لك للاستثمار بثقة. الانتقال المتوسط ​​المغلف استراتيجية أخرى تتضمن استخدام المتوسطات المتحركة يعرف باسم المغلف. تتضمن هذه الإستراتيجية رسم فرقتين حول المتوسط ​​المتحرك، متداخلة بمعدل نسبة معينة. على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه، يتم وضع مغلف 5 حول المتوسط ​​المتحرك لمدة 25 يوما. سيشاهد المتداولون هذه النطاقات لمعرفة ما إذا كانوا يعملون كمناطق قوية من الدعم أو المقاومة. لاحظ كيف أن هذه الخطوة غالبا ما يعكس الاتجاه بعد الاقتراب من أحد المستويات. يمكن أن يشير تحرك السعر إلى ما بعد النطاق إلى فترة من الإرهاق، وسيشاهد المتداولون انعكاسا نحو المتوسط ​​الوسطي. المتوسطات المتحركة: كيفية استخدامها بعض من الوظائف الأساسية للمتوسط ​​المتحرك هي تحديد الاتجاهات والعكس. وقياس قوة زخم الأصول وتحديد المجالات المحتملة حيث يجد الأصول الدعم أو المقاومة. في هذا القسم سوف نشير إلى كيف يمكن لفترات زمنية مختلفة رصد الزخم وكيف أن المتوسطات المتحركة يمكن أن تكون مفيدة في تحديد وقف الخسارة. وعلاوة على ذلك، سوف نتناول بعض القدرات والقيود المفروضة على المتوسطات المتحركة التي ينبغي للمرء أن تنظر عند استخدامها كجزء من روتين التداول. الاتجاه يعتبر تحديد الاتجاهات إحدى الوظائف الرئيسية للمتوسط ​​المتحرك، والتي يستخدمها معظم التجار الذين يسعون إلى جعل هذا الاتجاه صديقا لهم. المتوسطات المتحركة هي مؤشرات متخلفة. مما يعني أنها لا تتنبأ بالاتجاهات الجديدة، ولكنها تؤكد الاتجاهات بمجرد إنشائها. كما ترون في الشكل 1، يعتبر السهم في اتجاه صعودي عندما يكون السعر فوق المتوسط ​​المتحرك والمتوسط ​​ينحدر صعودا. على العكس من ذلك، فإن المتداول سوف يستخدم سعر أدنى من المتوسط ​​الهبوطي لتأكيد اتجاه هبوطي. سوف ينظر العديد من المتداولين فقط في الاحتفاظ بمركز طويل في الأصل عندما يتداول السعر فوق المتوسط ​​المتحرك. هذه القاعدة البسيطة يمكن أن تساعد في ضمان أن الاتجاه يعمل في صالح التجار. الزخم العديد من التجار المبتدئين يسألون كيف يمكن قياس الزخم وكيف يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لمعالجة مثل هذا الفذ. الجواب البسيط هو إيلاء اهتمام وثيق للفترات الزمنية المستخدمة في إنشاء المتوسط، حيث أن كل فترة زمنية يمكن أن توفر رؤية قيمة في أنواع مختلفة من الزخم. بشكل عام، يمكن قياس الزخم على المدى القصير من خلال النظر في المتوسطات المتحركة التي تركز على الفترات الزمنية من 20 يوما أو أقل. ويعتبر النظر إلى المتوسطات المتحركة التي يتم إنشاؤها مع فترة من 20 إلى 100 يوما عموما مقياسا جيدا للزخم على المدى المتوسط. وأخيرا، يمكن استخدام أي متوسط ​​متحرك يستخدم 100 يوم أو أكثر في الحساب كمقياس للزخم على المدى الطويل. يجب أن يخبرك الحس السليم بأن المتوسط ​​المتحرك لمدة 15 يوما هو مقياس أكثر ملاءمة للزخم على المدى القصير من المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم. واحدة من أفضل الطرق لتحديد قوة واتجاه الزخم الأصول هو وضع ثلاثة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني ومن ثم إيلاء اهتمام وثيق لكيفية رصها فيما يتعلق بعضها البعض. والمتوسطات المتحركة الثلاثة المستخدمة عموما لها أطر زمنية مختلفة في محاولة لتمثيل تحركات أسعار قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل وطويلة الأجل. في الشكل 2، ينظر إلى الزخم التصاعدي القوي عندما تكون المتوسطات قصيرة الأجل فوق المتوسطات الأطول أجلا والمتوسطين متباينان. وعلى العكس من ذلك، عندما تكون المتوسطات القصيرة الأجل أقل من المتوسطات الأطول أجلا، يكون الزخم في الاتجاه الهبوطي. الدعم هناك استخدام شائع آخر للمتوسطات المتحركة في تحديد الدعم السعري المحتمل. وهي لا تأخذ الكثير من الخبرة في التعامل مع المتوسطات المتحركة لتلاحظ أن هبوط سعر الأصل غالبا ما يتوقف وعكس الاتجاه عند نفس المستوى كمتوسط ​​مهم. على سبيل المثال، في الشكل 3 يمكنك أن ترى أن المتوسط ​​المتحرك لمدة 200 يوم كان قادرا على دعم سعر السهم بعد أن انخفض من ارتفاعه بالقرب من 32. العديد من التجار سوف تتوقع ارتدادا عن المتوسطات المتحركة الرئيسية وسوف تستخدم أخرى المؤشرات الفنية تأكيدا للتحرك المتوقع. المقاومة بمجرد انخفاض سعر الأصل دون مستوى مؤثر من الدعم، مثل المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، فإنه ليس من غير المألوف أن نرى المتوسط ​​بمثابة حاجز قوي يمنع المستثمرين من دفع السعر إلى أعلى من ذلك المتوسط. كما ترون من الرسم البياني أدناه، وغالبا ما يستخدم هذه المقاومة من قبل التجار كعلامة على تحقيق الأرباح أو لإغلاق أي مراكز طويلة القائمة. العديد من الباعة القصيرين سوف يستخدمون هذه المعدلات كنقاط دخول لأن السعر غالبا ما يستبعد المقاومة ويستمر تحركه أقل. إذا كنت مستثمرا يحتفظ بمركز طويل في الأصول التي تتداول تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، قد يكون من مصلحة قصارى لمشاهدة هذه المستويات عن كثب لأنها يمكن أن تؤثر بشكل كبير على قيمة الاستثمار الخاص. وقف الخسارة إن خصائص الدعم والمقاومة للمتوسطات المتحركة تجعلها أداة عظيمة لإدارة المخاطر. إن قدرة المتوسطات المتحركة على تحديد الأماكن الاستراتيجية لتحديد أوامر وقف الخسارة تسمح للمتداولين بقطع المراكز الخاسرة قبل أن يتمكنوا من النمو بشكل أكبر. كما ترون في الشكل 5، التجار الذين يحملون موقف طويل في الأسهم ووضع أوامر وقف الخسارة أدناه المتوسطات المؤثرة يمكن أن تنقذ نفسها الكثير من المال. استخدام المتوسطات المتحركة لتحديد أوامر وقف الخسارة هو المفتاح لأي استراتيجية تجارية ناجحة. اختيار متوسط ​​متحرك على المدى الطويل عند تتبع الاتجاه الأساسي تواجهك خيارات واسعة من المتوسطات المتحركة. يمكنك إما نسخ إلسس شخص ما، ونأمل أن يكونوا قد جعلت اختيار مستنير، أو يمكنك أن تستند اختيارك على المعايير أدناه. استخدم متوسطا متحركا يبلغ حوالي نصف طول الدورة التي تتبعها. إذا كان طول دورة الذروة إلى الذروة حوالي 250 يوما (سنة واحدة) فإن المتوسط ​​المتحرك 125 يوم مناسب. وتختلف أطوال الدورة بحيث يمكن تركها مع اختيار عدة فترات زمنية مختلفة. مؤامرة مجموعة من ماس ضد تاريخ السعر من الرسم البياني ومقارنة النتائج ثم اختيار لأفضل مناسبا. لديك خيار من ثلاثة أنواع من المتوسط ​​المتحرك على الرسوم البيانية لا يصدق. ما هي الاختلافات كل نوع من المتوسط ​​المتحرك له خصائص مختلفة: المتوسطات المتحركة البسيطة لديها ميل للنباح مرتين. وإعطاء إشارة واحدة عند إضافة بيانات خارج النطاق العادي والإشارة العكسية عند إسقاط نفس البيانات من حساب المتوسط ​​المتحرك (في نهاية الفترة الزمنية). وينبغي تجنبها لهذا السبب. يمكنك أيضا أن ترى، على الرسم البياني أعلاه، أن المتوسط ​​المتحرك المرجح أكثر استجابة من المتوسط ​​المتحرك الأسي. تسلق أعلى وأسرع من المتوسط ​​المتحرك خلال الاتجاهات الصاعدة القوية تتراجع بشكل أسرع وأبعد خلال الاتجاهات المنخفضة وتراجع أسرع على الانتكاسات. على الرسم البياني أدناه يمكنك أن ترى أن هناك تباين كبير بين المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 120 يوما والمتوسط ​​المتحرك المرجح. المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 80 يوما هو أكثر ملاءمة من المتوسط ​​المتحرك لمدة 120 يوما وباختصار، يجب تجنب المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​وزيادة متوسط ​​الفترة الزمنية المرجحة (بمقدار 50 تقريبا) عند مقارنته بالمتوسط ​​المتحرك الأسي. ما هو الفرق بين المتوسط ​​المتحرك المرجح لمدة 30 أسبوعا وما يعادله اليومي قليلا جدا، إذا نظرتم إلى الرسم البياني أدناه. أسبوعي ما s هي إرث من الأيام قبل أجهزة الكمبيوتر الشخصية، عندما يحسب التجار ما s مع آلة حاسبة تكساس إنسترومنتس أو حتى آلة إضافة بوروز. تم الاحتفاظ ببيانات الإدخال إلى أدنى حد ممكن. لا يمكن أن يكون لديك كعكة وأكله: مهما كان المتوسط ​​المتحرك اخترت إما: إبقاء لكم في الاتجاه، ولكن تحصل على الخروج في وقت متأخر من الخروج أو الحصول على الخروج في وقت سابق، ولكن إعطاء المزيد من إشارات الخروج المبكرة (يكلفك المال ورفع ضغط الدم). عليك أن تقرر ما هو هدفك الأساسي هو: لركوب هذا الاتجاه حتى نهايته أو لجعل خروج سريع عندما ينعكس الاتجاه. في اتجاه سريع أو ضربة قبالة، سوف تحتاج إلى استخدام المتوسط ​​المتحرك أسرع. مثل إما 100 يوم أعلاه. في اتجاه بطيء الحركة، يكون المتوسط ​​المتحرك البطيء في بعض الأحيان أفضل من ذلك، ولكن قد تتوقف في كثير من الأحيان مع كل منهما. ما هي غير مناسبة للاتجار بالاتجاهات بطيئة الحركة: هناك عدد كبير جدا من إشارات الخروج الخاطئة، سواء كنت تتداول مع المتوسط ​​المتحرك أسرع أو أبطأ واحد. استخدم فلتر لاستبعاد الاتجاهات البطيئة الحركة ثم استخدم متوسط ​​متحرك أسرع للاتجاهات المتبقية (الأقوى). لا يوجد تراكب (أو مسافة) بين المستوى الثانوي السابق وانخفاض الثانوي الحالي (أو العكس بالعكس في الاتجاه الهبوطي). لمزيد من المعلومات حول المساحات، راجع اتجاهات فريدي الأعمى. تصحيح ثانوي (أو نمط رسم بياني) يحترم المتوسط ​​المتحرك على المدى الطويل. يمكن استخدام التصحيحات على المدى القصير، ولكن كلما قلت التصحيح كلما زاد الخطر. نظام الحركة الاتجاهية 11 أسبوعا أدكس غ 25 (أو 30) و دي فوق DI - (أو أقل، للاتجاه الهبوطي) السعر المذبذب (20 أسبوعا) أكبر من الصفر إذا كنت ستستخدم متوسط ​​متحرك أسرع تتبع الاتجاهات الأساسية، ثم أوصي بأن تحاول واحدة مما يلي: إما 100 يوم أو 150 يوما وما (إذا كنت مخلوق من هذه العادة، و 30 أسبوعا وما لن تحدث فرقا كبيرا). إذا وجدت أنها تستجيب جدا، ثم زيادة الفترة الزمنية حتى تحقيق النتيجة المرجوة. تجنب استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة. حذار من أن المتوسطات المتحركة المرجحة هي أكثر استجابة بكثير من ما الأسية. تجنب استخدام ماس على المدى الطويل على اتجاه بطيء الحركة - استخدام فلتر لتحديدها. جرب استخدام متوسط ​​متحرك أسرع (متوسط ​​إما 100 يوم أو 150 يوم مرجح) على الاتجاهات القوية.